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Empirische Untersuchung Des Drei Faktoren Modells: Am Deutschen Aktienmarkt - Capital Asset Pricing Modell Versus Drei Faktoren Modell Von Fama Und French (German Edition)

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Eine herausfordernde Aufgabe der modernen Finanzmarkttheorie ist die Identifikation der Einflussfaktoren von Aktienrenditen zur Schätzung von erwarteten Renditen. Diese spielt sowohl bei Kapitalkosten- oder Perfor­manceberechnungen, Budgetierungen oder Risikoanalysen eine ent­scheidende Rolle. Hierzu wurde lange Zeit hauptsächlich das Capital Asset Pricing Model...

Paperback: 112 pages
Publisher: AV Akademikerverlag (June 22, 2012)
Language: German
ISBN-10: 9783639429756
ISBN-13: 978-3639429756
ASIN: 3639429753
Product Dimensions: 5.9 x 0.3 x 8.7 inches
Format: PDF ePub djvu book

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(CAPM) verwendet. Unter der Annahme eines effizienten Kapitalmarktes wird bei dem CAPM eine positive lineare Beziehung zwischen der erwarteten Rendite eines Wertpapiers und seinem Beta unterstellt. Es gibt jedoch empirische Studien, die Unzulänglichkeiten des CAPM dokumentieren. Einen der bekanntesten Widersprüche stellt der Größeneffekt dar. Dieser und weitere Anomalie-Effekte deuten daraufhin, dass das CAPM in seiner strengsten Form abgelehnt werden muss. Das Drei-Faktoren-Modell weist bei allen statistischen Tests höhere Signifikanzen und Regressionskoeffizienten auf und dominiert somit das CAPM.